Volatilitatea - Ce este asta? volatilitatea opțiune

A deveni un comerciant de succes a fost foarte dificil, și, prin urmare, pentru a obține un venit stabil din speculații valutare are nevoie de mai mult de un an de experiență. Dezvoltarea piețelor financiare - este introducerea la macroeconomie, studiul de analiză tehnică și de a lucra pe tine. Cu toate acestea, cel mai important este acela de a crea o strategie de tranzacționare care nu va funcționa la 100%, în cazul în care comerciantul nu știe cum să analizeze și să utilizeze volatilitate.

Ce este volatilitatea

Stăpânirea de tranzacționare, sunteți în căutarea pentru răspunsuri la multe întrebări, printre care sunt obligate să aibă o bază: „? Volatilitatea - ce este“ Se determină numărul de elemente care prețul a trecut de ceva timp. De exemplu, într-o zi cotație EUR / USD poate creste sau scade cu 80-100 puncte - aceasta este dimensiunea volatilității sale. Fiind în piață, nu este surprinzător într-o astfel de mișcare: schimbarea perechii valută la 140 puncte - o modificare a ratelor de euro față de dolar cu 1%.

Fluctuația instrumentului financiar analizat - această volatilitate, a cărei definiție este importantă pentru tranzacționare de succes. Dacă acest raport este mare, comerciantul trebuie să înțeleagă că probabilitatea de a crește profit, în conformitate cu riscul. Situația inversă - atunci când graficul este plat, iar volatilitatea 5-15 puncte. În astfel de circumstanțe, pentru a lucra confortabil scalpers. La volatilitate medie și înaltă convenabil pentru a desena linii de trend și să facă prognoze ale variațiilor prețurilor instrumentelor financiare.

Ce afectează volatilitatea

volatilitatea prețurilor variază în funcție de mai multe motive:

• Activitatea participanților la piață. fluctuațiile de preț ascuțite apar atunci când cumpărătorii și vânzătorii se luptă pentru a face față. Astfel, o creștere sau scădere tendință, în funcție de cine câștigă în această luptă.
• Producția de statistici macroeconomice. Calendarul economic conține cele mai importante evenimente economice ale tuturor țărilor dezvoltate: producția datelor de producție, piața forței de muncă, modificări ale ratelor dobânzilor. Spre deosebire de indicatori reali ai cauzelor proiectate reacția violentă a comercianților, ceea ce justifică creșterea volatilității.
• Sesiunea de tranzacționare. Cele mai multe tranzacții sunt încheiate în prima jumătate a zilei, cand Bursa din Londra este deschis - în această perioadă, există o volatilitate maximă a majorității instrumentelor financiare. În SUA, comercianții sesiune de tranzacționare sunt mai puțin active în cazul în care nu există nici o veste macroeconomică. În timpul volatilitatea din Asia și Pacific sesiune se ridica pe perechi valutare, în care există yenul japonez, australian si dolarul Noua Zeelandă.
• Starea generală a economiei. Toate țările cooperează între ele, ceea ce duce la influența lor asupra reciproc. De exemplu, investind banii în dolarul australian, ține cont de faptul că este foarte sensibile la schimbări negative în economia chineză, deoarece aceste două țări sunt parteneri apropiați. Conduce la căderea dolarului Noua Zeelandă este o secetă, ca economia statului se bazează pe vânzarea de produse agricole. Astfel, volatilitatea monedei este determinată de tehnicile fundamentale care acoperă toate: rezultatele negocierilor șefilor de state, procesele verbale ale reuniunilor băncilor centrale, criza din orice industrie, dezastre naturale și așa mai departe.

volatilitatea caracteristici

Pentru a construi o strategie de tranzacționare de succes ar trebui să detaliu pentru a înțelege conceptul de „volatilitate“. Este ceea ce este, ce caracteristici are. În primul rând, este permanența inerentă - cea mai mare parte volatilitatea nu se schimbă pentru o perioadă lungă de timp, până când există într-adevăr un eveniment economic semnificativ. Astfel, analizând calendarul lăsând statistici, putem presupune că fluctuațiile de preț perechea EUR / USD se va schimba gama înainte de a statelor de plata Nonfarm.

În al doilea rând, volatile ciclice - leagăne înlocuiește modificări nesemnificative de preț, după care apar din nou valuri provocate de anumiți factori fundamentali. În al treilea rând, volatilitatea unei opțiuni sau o pereche de monedă tinde adesea la medie. De exemplu, în cazul în care USD / JPY este rata de trecere tipic 80 de puncte, această valoare se va reveni de fiecare dată după atingerea noi extreme.

valoarea de volatilitate

Dându-și seama de volatilitate - este și cum să-l folosească în tranzacționare lor, comerciantul poate îmbunătăți șansele lor de a face un profit, deoarece va fi mai atenți la alegerea punctului de intrare pe piață. Volatilitatea ajuta la calcularea nivelului de risc al tranzacției propuse, așa cum trebuie să vedeți limitele aproximative ale mișcării curente de preț. Acest lucru oferă o înțelegere clară a în cazul în care să stea ordine de protecție, iar în cazul în care poziția este închisă cu un profit.

Comerciantul trebuie să fie conștienți de faptul că instrumentele financiare cele mai volatile sunt oferite mai multe oportunități de a câștiga, cu toate acestea, și riscurile în astfel de tranzacții este crescut în mod semnificativ. Nou-veniții mai bine pentru a alege „liniștit“ perechi valutare pentru a învăța cum să analizeze modificările volatilității, filtra zgomotul de piață și de semnale false, atunci este deja posibil pentru a face dvs. de tranzacționare tactici mai agresive.

calculează în mod independent, volatilitatea

Calculul de volatilitate este foarte simplu, uita-te la ea ca un exemplu. Comerciant, comercializare intra-zi, trebuie să știe cât de multe elemente prețul poate merge pentru o oră și pe zi. În acest scop, este necesar să se analizeze istoria de comportament este considerat un instrument financiar. Pentru a simplifica procedura, el deschide graficul săptămânal și este diferența dintre înaltă și valori reduse ale ultimelor lumânări închise. Această valoare este necesar să se împartă cu 5, pentru a determina numărul de elemente care prețul a depășit pentru o zi. Pentru a vedea volatilitate orară, valoarea este împărțită la 120 (5 * 24).

În cazul în care un comerciant va sărbători această statistică, atunci în curând el va fi capabil de a vedea unele modificări în modelul de volatilitate pentru a determina intervalul mediu standard de circulație de preț pentru instrumentul financiar utilizat, care va facilita în mare măsură activitatea sa, și va contribui la îmbunătățirea strategiei de tranzacționare.

Indicatorii de volatilitate

Indicatori pentru determinarea rezistenței volatilității și există standard terminal. Cea mai simplă opțiune - este exponențială medii mobile. Mai departe de lumânări este linia, cu atât mai mare volatilitatea perechii valutare. Concurența constituie o medie mobilă Bollinger. Acest indicator de volatilitate reprezintă unele linii se apropie, dacă exponentul este scăzută și divergente cu creșterea fluctuațiilor de preț gamă.

A treia opțiune de calcul volatilitate - este ATR, care este de a construi propria imagine, folosind diferența de preț (curent maxim și minim). Cu cât numărul, volatilitatea mai puternică. Graficul prezinta ATR nu este o tendință, iar creșterea sau scăderea ratei de schimbare a prețurilor. Puteți configura fiecare dintre acești indicatori, în funcție de motivele lor la datele analizate au fost mai precise.

Utilizarea de volatilitate

Pentru a profita de pe piețele financiare, este important să se folosească în mod corect modificarea volatilității. Creșterea ei nu numai că mărește profitul potențial, dar, de asemenea, riscuri. Pentru incepatori cel mai bine este de a alege perechile valutare ale căror grafice nu ilustrează Spike, bate cu siguranță fără experiență de pe piață. Pentru a utiliza în mod corect volatilitatea, trebuie să știți următoarele:

• Dacă graficul se observă plat, și gama de fluctuațiile de preț pentru o lungă perioadă de timp rămâne aceeași, atunci ne putem aștepta ca în viitorul apropiat creșterea volatilității brusc. Examinați cu atenție calendarul economic pentru a stabili ordinele în așteptare, în timp util.
• Sistemul de tranzacționare ar trebui să ia în considerare modificările survenite în comportamentul instrumentului financiar - „Stop Loss“ ar trebui să fie plasate în afara zonei de zgomot și luând în considerare o posibilă creștere a volatilității - acest lucru va elimina posibilitatea ca pur și simplu „knock out“ de pe piață. De exemplu, vânzarea de euro în raport cu dolarul, alegeți cu atenție nivelul la care se află un ordin de protecție - în intervalul de 80 de puncte. În cazul în care prețul la momentul sesiunii Londra și SUA a crescut sau a scăzut cu o anumită cantitate de puncte, apoi a doua zi nu este în valoare de ea pentru a deschide o pozitie. De asemenea, amintiți-vă că profitul potențial ar trebui să fie de cel puțin 2 ori mai multe pierderi.
• Cu volatilitatea ridicată reduce volumul de oferte deschise - nu risca capitalul inutil.

Ajustarea strategiei lor de tranzacționare pe baza informațiilor primite, puteți filtra semnalele cele mai false și de a găsi un foarte bun punct de intrare pe piață. Vă întrebați: „Volatilitatea - este că“ nu ar trebui să fie mulțumit cu o singură definiție a termenului. Capacitatea de a analiza și aplică schimburilor lor comerciale - cheia pentru creșterea veniturilor de pe piețele financiare.